策略介绍
Strategy Research
金石量化的策略研究以数据与风险为出发点：这里说明我们研究什么、怎么研究，以及研究档案在哪里查看。具体策略的参数与完整逻辑不公开；真实历史表现请到「策略市场」查看。
研究理念
Principles数据驱动
Data-Driven
所有判断来自可复算的行情数据与指标读数，不依赖主观叙事；结论能回到数据本身被检验。
风险优先
Risk First
先定义可承受的回撤与单笔风险预算，再谈收益；仓位与敞口是研究的一部分，不是事后补丁。
可复现
Reproducible
同一套数据与规则，任何时候重跑都得到同一结果；样本外与实盘表现持续被记录和对照。
研究方向
Research Areas趋势跟随Trend Following
识别中长周期的方向性行情，在结构确认后参与，用规则约束离场节奏。
均值回归Mean Reversion
研究价格对参考中枢的过度偏离与回归条件，强调进场位置与风险预算。
动量Momentum
跨周期动量的一致性与持续性，以及动量衰减的识别方式。
突破与波动率Breakout & Volatility
波动压缩到扩张的状态切换，以及真假突破的过滤思路。
组合与风险预算Portfolio & Risk
多策略之间的相关性、敞口分配与整体回撤控制。
执行质量Execution
点差、滑点与成交时机对净收益的侵蚀，以及在真实账户上的可执行性。
研究流程
Workflow01
数据与清洗
统一行情源与时区口径，处理缺失与异常值。
02
假设与研究
提出可证伪的市场假设，定义观察指标。
03
回测与稳健性
多周期、多品种、多参数区间验证，关注结论是否稳健。
04
样本外验证
留出样本外区间与小仓实盘，观察是否与回测一致。
05
实盘监控
持续记录真实成交与回撤，偏离预期即复盘迭代。
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本页为研究方法与研究资料的说明，不构成投资建议，也不代表任何收益承诺。历史表现不代表未来收益， 量化交易存在亏损风险，请根据自身风险承受能力决策。